top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תAzrieli-Hirsh And Co

עידן חדש של מסחר טכנולוגי

קרן גידור לניהול השקעות

באמצעות אסטרטגיה מובילה וטכנולוגיה רובוטית מתקדמת



הבאנו את הקידמה הטכנולוגית לשוק ההון

באמצעות טכנולוגיה רובוטית מתקדמת אנו מנהלים את ההון שלנו בצורה מיטבית, מדויקת, ומנצחת.


טכנולוגיית ההשקעה המתקדמת שלנו מיישמת עבורנו באופן מלא את עקרונות ההשקעה שקבענו, ב 100% מאירועי השוק, באופן תמידי וללא התערבות. אנו פועלים כל הזמן על מנת לשפר את יכולת הביצוע של המערכת בהתאם לתנאי השוק.


יתרונות בולטים של הטכנולוגיה שלנו:


1. הטכנולוגיה שלנו מבוססת בעיקר על 2 אסטרטגיות ההשקעה המוצלחות ביותר בעשורים האחרונים:

Trend Following and Mean Reversion


2. אנו משתמשים באלגוריתם VWAP ((Volume Weighted Average Price לשיפור שערי כניסה לפוזיציה. האלגוריתם למעשה מחלק כל פקודת מסחר למספר רב של פקודות בנפח נמוך יותר. השיטה מאפשרת להשיג שער כניסה טוב יותר ולצמצם סיכון במקרה של שינוי חד ולא צפוי במגמה.


3. המערכת האלגוריתמית אינה מוגבלת במספר תרחישי השוק שהיא מסוגלת לבחון, או במספר העסקאות שהיא יכולה לעבד. משמעות הדבר שבכל רגע נתון המערכת שלנו סורקת כל צמד נסחר, ובוחנת מאות עסקאות אפשריות בהתאם למצב השוק, על מנת לממש את מקסימום ההזדמנויות שנוצרות בשוק בכל דקת מסחר.


4. מסחר אלגוריתמי. ברגע שהמערכת נותנת פקודה לפתוח עסקה, היא עוקבת באופן הדוק אחר התנהגות השוק והצמד הנסחר. המערכת מובנת להתמודד עם שינויי שוק קיצוניים ולהגיב במהירות לאירועים משמעותיים אשר משפיעים על רמת המחירים תושך הגנה מ'ברבורים שחורים' – אירועים בלתי צפויים אשר גורמים לתנודתיות רבה במחיר.


5. גישה סטטיסטית. המערכת שלנו נבדקה בעשרות אלפי מצבי שוק שונים ונמצאה כיודעת להפיק רווחים בתרחישי שוק רבים יותר לעומת מסחר ידני שבדרך כלל מתמקד במצבי שוק מסוימים בלבד. מערכת המסחר שלנו פועלת גם במצבי אי ודאות ותנודתיות גבוהה, בזמן שסוחרים ידניים ומערכות מסחר מבוססות אנליסטים בלבד נאלצים לשבת על הגדר, כלומר, כספים המושקעים במערכת מסחר אלגוריתמית יחשפו להרבה יותר הזדמנויות, מכמה סיבות:

1. הם יכולים לסחור בכל שעות היממה. (הרובוט אינו מתעייף)

2. הם מסוגלים לסחור במצבי שוק מורכבים, באמצעות ניתוח אלגוריתמי של כל משתני השוק בכל רגע.

3. הם יישארו בתוך השוק גם בימים או בשעות שבהם סוחרים ידניים יחששו לסחור בפועל, אודות לטכנולוגיה המתקדמת שסורקת, מנתחת, מסיקה מסקנות ופועלת בתוך שברירי שניות בעשרות זירות במקביל. כל זאת משפיע בהכרח על הפער ברמת התשואות במסחר אלגוריתמי מול מסחר ידני.


4. גישה אלגוריתמית לניהול סיכונים. רובוט לא מכיר "אולי" או "נראה לי" אלא פותח וסוגר עסקאות רק לפי החוקים שהוגדרו מה שמאפשר למערכת למצוא טרנדים ולחתוך סיכונים בזמן.


5.הטכנולוגיה שפיתחנו מותאמת למסחר בשוק המט"ח – שוק המתאפיין בתבניות מסחר מאוחדות, ויוצר הזדמנויות רבות להחלת שיטת אלגו-טריידינג.


6. וב-7 מילים? שיטה גאונית. טכנולוגיה רובוטית פיננסית. ליווי אישי, ככה מנצחים ברגע


קרן BRT לניהול השקעות מתקדם

מתוך שאיפה מתמדת למצוינות, בנינו את צוות המומחים שלנו, בעלי ניסיון רב, ויכולת אנליטית חדה, אך חוד החנית הוא כמובן היכולת הטכנולוגית המתקדמת.


אנו סוחרים באמצעות אסטרטגיית השקעה ממוקדת מטרה, על בסיס עקרונות ההשקעה שפיתחנו במשך השנים, תוך למידה ושיפור היכולות בהתאם לתנאי השוק. על מנת להשיג תשואות גבוהות מהממוצע, אנחנו מסתמכים רק על שיטות מתמטיות וסטטיסטיות מוכחות. מתוך אמונה באסטרטגיית ההשקעה שלנו, בצוות המובחר, ובעיקר מתוך ביטחון מוחלט באלגוריתם המתקדם המקבל את החלטות המסחר בכל רגע נתון, על בסיס ניתוח אנליטי מדויק, עיבוד נתונים במהירות גבוהה במיוחד, ובחינת כל ההזדמנויות שנוצרות בשוק בכל שניית מסחר, אנו השקענו את ההון העצמי של החברה, בקרן ההשקעות BRT, ובכך למעשה אנו המשקיע הראשון והגדול ביותר בקרן. בכל עסקה המתבצעת בקרן, ההון העצמי שלנו חשוף לסיכון ולתשואה באותה מידה כשאר המשקיעים. בליבת פעילות הקרן, אנו סוחרים בשווקים הפיננסיים הגדולים ברחבי העולם ופורסים את ההון במגוון רחב של צורות השקעה, במטרה לנהל ולפזר את הסיכון באופן הנרחב והבטוח ביותר. צורת ההשקעה שלנו משלבת את הטכנולוגיות הרובוטיות המתקדמות בעולם, יחד, בכדי לפעול בהתאם לשיטת ההשקעה המוצלחת שפיתחנו, וזה מיושם באופן מעורר השתאות, כמו שרק טכנולוגיה אלגוריתמית יכולה.


יתרונות האסטרטגיה: גישה חדשנית שילוב טכנולוגיות ברמה גבוהה יחד עם גישה בסיסית בשוק למיקסום הרווח הפוטנציאלי תוך שמירה על חשיפה לסיכוני המסחר ברמה המתאימה. שקיפות ובקרת סיכונים אנו תומכים בשקיפות מלאה – המשקיע יכול להתחבר בכל עת לאתר ולעקוב אחר ההשקעה. גיוון בתיק ההשקעות שלנו מגוונות על פני מספר מגוון של צמדי מטבעות נסחרות ובאופן זה אנו ממקסמים את ביצועי הקרן. כך לדוגמה כשצמד כלשהו מתנהג בהפתעה בניגוד לתחזית, ההשפעה שלו על התיק היא מזערית משום ששאר העסקאות המתבצעות בו זמנית בצמדים אחרים, שסטטיסטית, רובן משיגים את התחזיות, מאזנות את התוצאה הסופית. מחקר אקדמי אנו מבססים את מתודולוגיית המסחר שלנו על ניסיון ותרגול אקדמאיים שערכנו משך שנים בכל השווקים הגדולים, ובהם החלנו שיטות מסחר שונות ובחנו טכנולוגיות השקעה רבות, וזו הסיבה שאיתרנו לצוות המומחים שלנו אנליסטים בעלי ידע ולמידה נרחבים בכלכלה ובטכנולוגיה. צוות ניהול מנוסה צוותי ההשקעה והמחקר שלנו מפעילים ומנהלים בהצלחה אסטרטגיות מורכבות של קרנות גידור מאז שנת 2010. ניסיון בהשקעות מסוג זה מהווה מאפיין בסיסי באנשינו.



הגישה שלנו:


הוראות המסחר של הקרן ניתנות באמצעות מערכות מסחר אלגוריתמיות. המערכות מאפשרות לנו לקנות או למכור צמדי מט"ח שונים באופן אוטומטי על ידי ניתוח נתוני שוק היסטוריים ועדכניים בשילוב עם ניתוח טכני מתקדם וכלים לעיבוד נתונים סטטיסטיים. מדוע מסחר אלגוריתמי? מסחר אלקטרוני קיים כבר שנים רבות. עם זאת, שינויים טכנולוגיים מהותיים הופיעו בשווקים הפיננסיים רק בשנים האחרונות. כדי להעצים את יעילות המסחר, מערכות אלגוריתמיות מסוגלות לעקוב אחר נתונים היסטוריים, לחשב פוזיציות אפשריות ולבצע עסקאות באופן עצמאי לחלוטין, ללא מגע יד אדם. בהיעדר הגורם הרגשי, מסחר אוטומטי מנסה למזער את נזקי ההשפעה של פסיכולוגיית הסוחר על השוק ולאפשר להון המשקיעים לנצל את מלוא ההזדמנויות הנוצרות בכל רגע בשוק, גם בתנאי שוק תזזיתיים, שבהם מירב הסוחרים הידניים יחששו לסחור בפועל מחשש מטעות או פספוס המומנט. כי רובוט לא טועה, ורובוט אינו מפספס. בכך, מסחר אלגוריתמי מגדיל משמעותית את התשואה הפוטנציאלית על ההשקעה. מטרת המסחר האלגוריתמי בפועל פקודות המסחר שלנו נקבעות במהירות שיא על בסיס דו"חות המופקים אונליין מתוך האלגוריתמים המנתחים נתוני שוק בזמן אמת ומגבשים מידע על בסיס איתותים שונים אודות מגמה מתמשכת או לחילופין היפוך מגמה על גבי לוח המסחר. במילים פשוטות, אנו משתמשים באלגוריתמים כדי לאתר את העסקאות המבטיחות ביותר בכל שוק פוטנציאלי ולבצע אותן בשער הכניסה הטוב ביותר שאפשרי לאחר זיהוי ההזדמנות. מסחר אלגוריתמי – כיצד זה קורה: על מנת להציג את התהליך, נחלק אותו לשלוש קטגוריות עיקריות. כל אחת מאלו משמעותית להשגת התוצאות שלנו. 01 / אלגוריתם מיישם אסטרטגיה שלב הראשון בתהליך המסחר שלנו הוא למעשה אלגוריתם המחיל את עקרונות ההשקעה שלנו על השוק, ובוחן עסקאות אפשריות תוך חישוב וחזיית פוטנציאל הרווח מול החשיפה, לכך האלגוריתם עושה שימוש גם בסטטיסטיקות ונתוני מסחר שצבר מהיסטוריית המחקר שהוא מחזיק. ברגע שנמצא צמד עם פוטנציאל לעסקה רווחית, האלגוריתם קובע את שערי הכניסה והיציאה, משך הזמן, סכום ההשקעה, ותוכנית פעולה מדויקת למקרה שמקרה קיצון יחול במהלך העסקה ויגרום לשינויים חדים במחיר. 02 / אלגוריתם מבצע אחר שאלגוריתם האסטרטגיה מחשב את העסקה על כל המרכיבים, נתב ההזמנה החכמה מעביר את הפקודה לתוכנת משלוח הפקודות. התוכנה מפצלת את העסקה למספר הזמנות קטנות יותר, תמיד בהתאם לכמות, מחיר ולהשפעה הפוטנציאלית על השוק כתוצאה מהפקודה. כך מתבצעת אופטימיזציה בהתאם לתנאי השוק הנוכחיים. הפקודות מועברות לתוכנת המסחר שמבצעת את העסקה. שני השלבים המתוארים, מתבצעים בפועל בתוך שברירי שניות. 03 / פיקוח אנושי למרות שהמסחר האלגוריתמי הוכיח יכולת ביצועית פנומנלית, מתוך אחריות אנחנו עדיין לא משאירים את כל העבודה לממחשב. סוחרים מקצועיים ומנוסים מפקחים על כל שלב בתהליך המסחר שלנו בכל עת, וביכולתם לעצור או לשנות כל פקודה שמועברת וכל פוזיציה פתוחה באופן מידי. צוות הפיקוח שלנו משמש בתאוריה כתעודת ביטוח לרובוט המתקדם.


עקרונות השקעה

אנו פועלים רק באמצעות האינדיקטורים שלנו ואלגוריתמי המסחר שלנו. קו המסחר העיקרי שלנו מדגיש את המסחר הנקודתי הארוך / הקצר של FX "Majors" באמצעות שילוב של מחקר בסיסי וטכני. אנו פותחים כל עסקה בנפרד, ואין קשר או איתות בין עסקה אחת לאחרות. יתר על כן, איננו מיישמים עסקאות מרטלינג שכבות או מערכת ממוצעות.




אנו מבססים את מערכת המסחר שלנו על שתי אסטרטגיות עיקריות:


1. הפיכה ממוצעת בתיאוריה, מחירי נכסים ותשואות היסטוריות חוזרים בסופו של דבר לממוצע הארוך (או לרמה הממוצעת) של מערך הנתונים. במילים פשוטות, שוק המט"ח נע בתבניות מגמתיות לפרקי זמן עצומים, מה שיוצר הזדמנויות עצומות לפיתוח אסטרטגיות היפוך ממוצעות. בכל פעם ששוק נכנס למבנה מגוון, המערכת שלנו מנצלת את הנתונים לביצוע עסקאות שהיא מזהה עם פוטנציאל ממשי להיות רווחיות.


2. בעקבות מגמה הכוח המניע של מסחר מגמות טמון בניתוח המומנטום של הנכס או הצמד בכיוון מסוים. ניתוח כזה מאפשר לנו לחשב "מגמה", בין אם זה כלפי מעלה או כלפי מטה. בדרך כלל, המגמות הן הקלות ביותר לאיתור במהלך עלייה בתנודתיות השוק או ערב כלכלי משמעותי


חשוב לזכור, שווקים מורכבים משלל פרמטרים, פעולות מחיר ושילובי מקרים בסיסיים ואקראיים.

בדרך כלל, כל עסקה או פוזיציה שהיא, מיועדת להרוויח בהתנהגות שוק מסוימת, כך שבמידה והשוק יתנהג בניגוד לתחזית בשלב פתיחת הפוזיציה, הרווח לא ימומש.

וזו הסיבה שלא ניתן לקבוע שיטת השקעה שתרוויח בכל המצבים בשוק, מכיוון שצורות השקעה מסוימות ירוויחו בשוק מסוים, ויפסידו בשוק אחר.

עם זאת, תוכל למקסם את הרווחים באמצעות אסטרטגיית מסחר מפותחת, שתגביל את טווח הטעות האפשרית למינימלי מבחינה סטטיסטית, ותיצור את האפשרות להרוויח ברוב מצבי השוק.


מטרת ההשקעה של הקרן שלנו היא ליצור מערכת לניהול הון על פי אסטרטגיה מצליחה ובאמצעות יכולת טכנולוגית פנומנלית, בעלת מגמת תשואה גבוהה בהרבה מממוצע השוק, אך עם זאת, יציבה ועם תנודתיות נמוכה יותר ביחס לשווקי המניות הרחבים.








Commentaires


bottom of page